崗位職責(zé):
1.碩士及以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融工程、計(jì)算機(jī)等相關(guān)專業(yè)背景，具備數(shù)學(xué)建?；蚪鹑陬惛傎惈@獎(jiǎng)經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；
2.具備三年以上量化衍生品投資研究相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，擁有實(shí)盤策略管理經(jīng)歷且歷史業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異；
3.熟練掌握數(shù)據(jù)處理、分析與建模技術(shù)，精通C++、Python、Java中至少一門編程語言，能夠高效運(yùn)用量化分析工具；
4.具備獨(dú)立開發(fā)量化策略的能力，可根據(jù)市場變化優(yōu)化策略邏輯，有效應(yīng)對策略失效情形；
5.熟悉金融衍生品的定價(jià)機(jī)制、交易制度及風(fēng)險(xiǎn)管理方法；
6.持有證券從業(yè)資格證書。

任職要求:
1.深入研究證券市場運(yùn)行特征，負(fù)責(zé)量化衍生品投資策略的研發(fā)、構(gòu)建與運(yùn)作管理，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定投資回報(bào)；
2.跟蹤并引入國內(nèi)外前沿的量化衍生品研究成果，研判市場走勢，為策略優(yōu)化提供支持，提升策略獨(dú)特性與競爭力；
3.結(jié)合部門整體投資目標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)控制要求，搭建衍生品投資組合，持續(xù)監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)預(yù)警并調(diào)整配置；
4.負(fù)責(zé)策略運(yùn)行效果的跟蹤評(píng)估，推動(dòng)策略迭代升級(jí)與模型優(yōu)化；
5.完成上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。